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Peter Algert
Chief Executive Officer & Chief Investment Officer
"Nachhaltiges Alpha durch die systematische Umsetzung fundamentaler Aktienauswahl-Erkenntnisse."

Marktneutrale Aktienstrategie mit täglicher Liquidität

Anlagestrategie und Anlageziel
Anlagestrategie und Anlageziel

Der Algert Global Equity Market Neutral Fund* (der „Fonds“) verfolgt eine quantitative Aktienstrategie. Die Strategie basiert auf der Investmentphilosophie und dem Investmentprozess des Algert Global Equity Market Neutral Fonds, der 2005 aufgelegt wurde. Der Fonds verfolgt das Ziel, Renditen zu erwirtschaften, die unabhängig von den globalen Aktienmärkten und anderen Quellen systemischer Risiken sind, indem er Marktineffizienzen ausschöpft, die sich aus Verhaltensmustern oder kognitiven Verzerrungen ergeben. Der Fonds verbindet Fundamental-Analyse und einen systematischen Investmentprozess, um Long- und Short-Positionen in globalen Aktienmärkten zu implementieren. Drei primäre Modelle der Titelauswahl (Relative Value, Qualität und Katalysatoren) kommen zum Einsatz, um die relative Attraktivität jedes Titels in einem großen Anlageuniversum zu bewerten. Jedes Modell ist auf bestimmte Märkte und Merkmale individueller Titel zugeschnitten. Diese Bewertungen werden mit proprietären Risikokennzahlen und Handelskosten verknüpft, um ein breit diversifiziertes und risikokontrolliertes marktneutrales Portfolio zusammenzustellen.

* Der offizielle Name des Fonds lautet AQC1 Sicav – Algert Global Equity Market Neutral Fund

Investmentphilosophie
Investmentphilosophie

Die Investmentphilosophie basiert auf der Grundüberzeugung, dass Ineffizienzen in globalen Aktienmärkten, die im Laufe der Zeit entstehen und weltweit variieren, mithilfe eines disziplinierten, systematischen Anlageansatzes optimal ausgeschöpft werden können. Der Investmentmanager des Fonds verfolgt das Ziel, Renditen zu erwirtschaften, die sich aus verschiedenen Verhaltensmustern oder kognitiven Verzerrungen ergeben, welche Marktteilnehmer in ihrer Bewertung des Gewinnpotenzials eines Unternehmens beeinflussen. Dazu werden drei Modelle der Titelauswahl angewandt:

  • Relative Value: Der Markt schätzt die Unternehmenswachstumsraten falsch ein.
  • Qualität: Die Marktprognosen bezüglich der Nachhaltigkeit stabiler Gewinne sind ineffizient.
  • Katalysatoren: Der Markt reagiert häufig irrational auf neue Informationen.
Anlageprozess
Anlageprozess

Algert Global verwendet eine disziplinierte und systematische Umsetzung solider, von Fundamentaldaten abgeleiteten Erkenntnissen, um fehlbewertete Unternehmen zu identifizieren. Dieser Ansatz bildet die Grundlage für die quantitative Titelauswahl und die Portfoliokonstruktion, um eine marktneutrale Strategie umzusetzen. Long- und Short-Exposures werden nach Branchen, Sektoren und Ländern sowie anderen systemischen Risikofaktoren wie Größe, Liquidität, Währung und Bilanzmerkmalen ausgeglichen.

Das Ergebnis ist ein diversifiziertes Portfolio mit etwa 500 Positionen (250 Long- & Short-Positionen), die im Durchschnitt sechs bis zwölf Monate gehalten werden. Das Bruttoexposure liegt zwischen 300 und 450 %, das Nettoexposure beträgt +/– 10 %.

Investment Team
Investment Team

Algert Global LLC konzentriert sich auf das Management von Global Absolute Return und aktiv gemanagten Long-Only-Strategien für professionelle wie private Investoren. Das Unternehmen wurde 2002 von CEO Peter Algert gegründet und ist in San Francisco (USA) ansässig.

Peter Algert, Ph. D. verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche. Vor der Gründung von Algert Global zeichnete Herr Algert unter anderem als Head of Research, CoHead of Portfolio Management für US-Aktien- & Head of Portfolio Management für US-Wachstumsstrategien bei Barclays Global Investors verantwortlich.

Das 12- Köpfige Investment-Team von Algert Global arbeitet seit 2004 zusammen und zeichnet sich durch einen umfangreichen akademischen Hintergrund und solide Branchenerfahrung aus.

Die Associated Manager Group von Aquila Capital

Aquila Capital (gegründet 2001) bietet alternativen Managern Zugang zur Infrastruktur der auf alternative Investments spezialisierten Aquila ­Gruppe. Associated Managers können sich so auf das Investmentmanagement konzentrieren, während Aquila Capital die Verwaltungs-­, Leitungs­-, Risiko­-, Rechts­- & Compliance­-, Strukturierungs­-, Vertriebs­- und Marketing­- sowie PR-Funktionen übernimmt.

Produktprofile und Preisinformationen

 

Algert Global Equity Market Neutral Fund*

Algert Global Equity Market Neutral Fund EUR B (acc)

Details

Algert Global Equity Market Neutral Fund EUR C (acc)

Details


*Der offizielle Name des Fonds lautet AQC1 Sicav - Algert Global Equity Market Neutral Fund

Zu den Fonds
Hier finden Sie eine Übersicht aller UCITS-Fonds von Aquila Capital.

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